Ալեխանդրո Ալոնսոն իր ֆուտբոլային կարիերան սկսել է «Ուրական» ակումբում, որը հանդես էր գալիս Արգենտինայի երկրորդ դիվիզիոնում։ «Ուրականի» կազմում նա հանդես է եկել չորս մրցաշրջան՝ այդ ընթացքում մասնակցելով 34 խաղի և դառնալով 5 գոլի հեղինակ։ 2005 թվականին Ալոնսոն տեղափոխվել է ֆրանսիական «Բորդո», որը ֆուտբոլիստի համար վճարել է 750 հազար եվրո։ «Բորդոյի» կազմում Ալեխանդրոն իր նորամուտը նշել է 2005 թվականի սեպտեմբերի 11-ին՝ «Լանսի» դեմ խաղում։ Արգենտինացի կիսապաշտպանը փոխարինման է դուրս եկել 90-րդ րոպեին, իսկ նրա թիմը խաղն ավարտել է ոչ ոքի՝ 1։1: Ֆրանսիայի առաջնության 2005/06 մրցաշրջանում Ալոնսոն անցկացրել է 21 խաղ և խփել 3 գոլ, ինչպես նաև դարձել Ֆրանսիայի առաջնության արծաթե մեդալակիր։
2006/07 մրցաշրջանում Ալեխանդրոն վերջնականապես դարձել է հիմնական կազմի խաղացող՝ այդ մրցաշրջանում անցկացնելով 30 խաղ և խփելով 1 գոլ, իսկ նրա ակումբն առաջնությունում զբաղեցրել է 6-րդ տեղը։ 2007 թվականին Ալոնսոն դարձել է Ֆրանսիական լիգայի գավաթակիր, հենց այդ նվաճած գավաթի շնորհիվ էլ «Բորդոն» ստացել է ՈՒԵՖԱ-ի գավաթի խաղարկության ուղեգիր։ 2007/08 մրցաշրջանում Ալոնսոն կրկին դարձել է Ֆրանսիայի փոխչեմպիոն։ «Բորդոյի» կազմում Ալեխանդրոն ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 80 հանդիպման և դարձել 4 գոլի հեղինակ։
2008 թվականի ամռանը Ալեխանդրոն տեղափոխվել է «Մոնակո»․ նրա տրանսֆերը կազմել է 2,5 միլիոն եվրո, և Ալոնսոն ակումբի հետ կնքել է երեք տարվա պայմանագիր[4]։ Ալոնսոյի «Մոնակոյում» իր նորամուտը նշել է 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ Ֆրանսիայի առաջնության 2008/09 մրցաշրջանի՝ ՊՍԺ-ի դեմ խաղում։ Ալոնսոն մասնակցել է ամբողջ հանդիպմանը, իսկ նրա ակումբը Ֆրեդերիկ Նիմանիի խփած գոլի շնորհիվ հաղթել է 1։0 հաշվով[5]։ 2009 թվականի մարտի 4-ին Ալոնսոն Ֆրանսիայի առաջնության 28-րդ տուրի՝ «Թուլուզ» ակումբի դեմ խաղի հենց սկզբում ծնկի ծանր վնասվածք է ստացել և ստիպված է եղել հեռանալ խաղադաշտից արդեն հանդիպման 9-րդ րոպեին, որն ավարտվել է «Մոնակոյի» տնային հաղթանակով (3։2): Ինչպես պարզվել է ավելի ուշ, Ալոնսոն դուրս է մնացել մինչև 2008/09 մրցաշրջանի ավարտը[6]։
2011 թվականի հունվարի 31-ին Ալոնսոն դարձել է «Սենտ Էտիենի» խաղացող՝ ակումբի հետ կնքելով երկուսուկես տարվա պայմանագիր[7]։