Վարկային ռիսկ
 |
Այս հոդվածը կարող է վիքիֆիկացման կարիք ունենալ Վիքիպեդիայի որակի չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Դուք կարող եք օգնել հոդվածի բարելավմանը՝ ավելացնելով համապատասխան ներքին հղումներ և շտկելով բաժինների դասավորությունը, ինչպես նաև վիքիչափանիշներին համապատասխան այլ գործողություններ կատարելով։ |
Վարկային ռիսկ, վարկառուի կողմից վարկի հիմնական գումարի և տոկոսադրույքների պարբերական վճարումների չկատարման հավանականությունը։ Վարկային ռիսկի մեծությունը անմիջականորեն կապված է վարկային պորտֆելի որակի հետ։ Վարկային ռիսկի չափման հիմնական մեծություններն են.
- Չաշխատող վարկերը, մասհանումների մեծությունը
- Դեֆոլտի հավանականությունը (probability of default, PD) և դեֆոլտի դեպքում կորստի մեծությունը (loss given default, LGD)
Վարկի դեֆոլտի հավանականությունը, այսինքն հավանականությունը, որ վարկառուն կխախտի բանկի հետ իր պայմանագրային պարտավորությունները և չի մարի վարկի մայր գումարը կամ դրա նկատմամբ հաշվարկված տոկոսադրույքները շատ կարևոր ցուցանիշ է ինչպես առանձին վերլուծության համար, այնպես էլ այլ վերլուծություններում որպես մուտքային ցուցանիշ կիրառելու տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ դեֆոլտի դեպքում կորստի մեծության ցուցանիշը պատկերացում է տալիս վարկային պորտֆելի ապահովվածության մասին։
Բազել 2-ի սպասվող կորուստների սահմանումը
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Համաձայն Բազել 2-ի ներքին ռեյտինգավորման վրա հիմնված մոտեցման (IRB approach)` վարկային պորտֆելի կորուստները ներկայացվում են հետևյալ բանաձևի միջոցով` Պորտֆելի կորստի սպասվող մեծությունը (EL) հավասար է.
EL=PDxLGDxEAD, դրամական արտահայտությամբ կամ
EL%=PDxLGD, EAD–ի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ Որտեղ,
(probability of default)- տվյալ ժամանակահատվածի համար դեֆոլտի հավանականություն (համաձայն բազելի - 1 տարի)։ Դեֆոլտ լինելու հավանականությունը դա այն վարկառուների միջին տոկոսային հարաբերակցությունն է, որոնք դեֆոլտ են լինում դիտարկվող ժամանակահատվածի ընթացքում։
(loss given default)- դեֆոլտի դեպքում կորստի մեծություն, վարկի դեֆոլտ լինելու դեպքում կորստի տոկոսային մեծությունը, որը չի վերականգնվի գրավի վաճառքի և այլ հնարավոր մուտքերի արդյունքում։
(exposure at default)- դա բանկի պորտֆելի ընդհանուր մեծությունն է, որն առկա է դեֆոլտի պահին։
Վարկային ռիսկի գնահատման միջազգային փորձը
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Տարբեր երկրներում վարկային ռիսկի գնահատման նպատակով կիրառվող մոդելները հիմնականում ունեն նույն կառուցվածքը և ենթադրում են վարկային ռիսկի վերը նշված հիմնական բաղադրատարրերի գնահատում կամ հաշվարկ։ Փոքր տարբերություններ առկա են միայն վարկային ռիսկի բացատրության համար ընտրված մակրոցուցանիշներում և մոդելների կառուցման համար կատարված ենթադրություններում։
Գրականություն
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, BIS, July 2005
| ||||||
