Կոռելյացիա (մաթեմատիկա)

Անվան այլ կիրառումների համար տես՝ Կոռելյացիա (այլ կիրառումներ)

Կոռելյացիա (ուշ լատիներեն correlatio — հարաբերակցություն), մաթեմատիկական վիճակագրությունում, երկու պատահական մեծությունների միջև ստոխաստիկ (հավանականական) կախվածություն, որը, ընդհանրապես ասած, չունի խիստ ֆունկցիոնալ բնույթ։ Ստոխաստիկ կախվածության պարզագույն բնութագրիչը կոռելյացիայի r գործակիցն է, որը որոշվում է

$\mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}.$$\mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}.$

բանաձևով։ Եթե £-ն անկախ է (հավանականական իմաստով), ապա r=0։ Միշտ |r|^l, ընդ որում |r|= 1 միմիայն այն դեպքում, երբ £-ն կախված է գծորեն։ Եթե r= 0, ապա | մեծությունը կոչվում է չկոռելյացված։ Եթե |-ն անկախ է, ապա r=0։ Հակառակ պնդումն ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ։

Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածի սկզբնական կամ ներկայիս տարբերակը վերցված է Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) ազատ թույլատրագրով թողարկված Հայկական սովետական հանրագիտարանից  (հ․ 5, էջ 601)։