Կոռելյացիա (մաթեմատիկա)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Nuvola single chevron right.svg Անվան այլ գործածումների համար տես՝ Կոռելյացիա (այլ կիրառումներ)

Կոռելյացիա (ուշ լատիներեն correlatio — հարաբերակցություն), մաթեմատիկական վիճակագրությունում, երկու պատահական մեծությունների միջև ստոխաստիկ (հավանականական) կախվածություն, որը, ընդհանրապես ասած, չունի խիստ ֆունկցիոնալ բնույթ։ Ստոխաստիկ կախվածության պարզագույն բնութագրիչը կոռելյացիայի r գործակիցն է, որը որոշվում է

\mathbf{r}_{XY} = \frac{\mathbf{cov}_{XY}}{\mathbf{\sigma}_{X}{\sigma}_{Y}}= \frac{\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum (X-\bar{X})^2\sum (Y-\bar{Y})^2}}.

բանաձևով։ Եթե £-ն անկախ է (հավանականական իմաստով), ապա r=0։ Միշտ |r|^l, ընդ որում |r|= 1 միմիայն այն դեպքում, երբ £-ն կախված է գծորեն։ Եթե r= 0, ապա | մեծությունը կոչվում է չկոռելյացված։ Եթե |-ն անկախ է, ապա r=0։ Հակառակ պնդումն ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ։

Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածի սկզբնական տարբերակը վերցված է Հայկական սովետական հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։ CC-BY-SA-icon-80x15.png