Այս նիշքը տեղադրված է Վիքիպահեստում է և այն կարող է օգտագործվել այլ նախագծերի կողմից։
Վիքիպահեստում նիշքի մասին տեղեկությունների հիմնական մասը ներկայացված է ստորև։
This graph image could be re-created using vector graphics as an SVG file. This has several advantages; see Commons:Media for cleanup for more information. If an SVG form of this image is available, please upload it and afterwards replace this template with {{vector version available|new image name}}.
It is recommended to name the SVG file “Pareto Efficient Frontier for the Markowitz Portfolio selection problem..svg”—then the template Vector version available (or Vva) does not need the new image name parameter.
Ամփոփում
ՆկարագրումPareto Efficient Frontier for the Markowitz Portfolio selection problem..png
English: The problem consists of selecting a set of assets and choosing the share of investment dedicated to each asset, in order to follow the investor's desires regarding return and risk.
The classic and seminal approach to this problem is due to Markowitz (1952). The plot shows the results of optimizing 225 stocks by using the LIONsolver software, Pareto-optimal solutions are red. ( created with http://LIONsolver.com )
կիսվել ստեղծագործությամբ – պատճենել, տարածել և փոխանցել այս աշխատանքը։
վերափոխել – ադապտացնել աշխատանքը
Պահպանելով հետևյալ պայմանները'
հղում – Դուք պետք է նշեք հեղինակի (իրավատիրոջ) հղումը:
համանման տարածում – Եթե դուք ձևափոխում եք, փոխակերպում, կամ այս աշխատանքի հիման վրա ստեղծում եք նոր աշխատանք, ապա ձեր ստեղծածը կարող է տարածվել միայն նույն կամ համարժեք թույլատրագրով։